2025 Summer School für Aktuar:innen

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Klimatische Veränderungen haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Versicherungsbranche. Durch den Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen und die damit verbundenen extremen Wetterereignisse, wie starke Stürme, Überschwemmungen, Dürren und Waldbrände, sehen sich Versicherungsunternehmen einer erhöhten Zahl und Schwere von Schadensfällen gegenüber.

Die Summer School für Aktuar:innen fokussiert sich 2025 auf fundierte theoretische und praktische Einblicke zur Modellierung von Klimarisiken. Mit Hilfe von mathematischen und statistischen Modellen werden mögliche Effekte des Klimawandels simuliert und Auswirkungen für Versicherer diskutiert. Befassen Sie sich eingehend mit der Bedeutung von Naturgefahren, erfahren Sie mehr über die neuesten Entwicklungen und Methoden im Bereich Climate Risk Modeling und erhalten Sie eine Einführung in die generalisierte Extremwertverteilung (GEV), einschließlich Gumbel-, Fréchet- und Weibull-Verteilungsfunktionen.

Von theoretischen Grundlagen bis hin zur praktischen Anwendung werden die Sie lernen, wie Extremereignisse wie zum Beispiel Starkregen, Sturm und Hagel modelliert werden.

Referenten

Erwan Koch

ist seit Juni 2023 wissenschaftlicher und geschäftsführender Direktor des Expertise Center for Climate Extremes (ECCE) an der Universität Lausanne. Zuvor war er Bernoulli-Dozent und Forscher für Statistik an der EPFL. Erwans Forschung konzentrierte sich bisher hauptsächlich auf räumliche Extremwertstatistik, Theorie räumlicher Risikomaße und deren Anwendungen auf extreme Wetterrisiken. Er hat eine große Leidenschaft für Wetter und Klima und nutzt seine interdisziplinäre Expertise, um Physik, Statistik, maschinelles Lernen und Versicherungsmathematik zu kombinieren. Dadurch trägt er zur Verbesserung der Vorhersage und Projektion schwerer Wetterereignisse und deren Auswirkungen bei.

Ryan Cotsakis

hat einen Doktortitel in Mathematik und hat zu Projekten beigetragen, die darauf abzielen, extreme Umweltphänomene zu verstehen und vorherzusagen. Derzeit wechselt er in eine Postdoc-Position am Expertise Center for Climate Extremes (ECCE) an der Universität Lausanne, wo er sich auf die Modellierung des Auftretens extremer Hagelstürme und deren Auswirkungen auf die Infrastruktur konzentrieren wird.

Carina Götzen

arbeitet als leitende Beraterin bei Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH. Die Aktuarin (DAV/AVÖ) studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Duisburg-Essen. Ihre Schwerpunkte liegen auf Datenpools, Tarifierung und Naturkatastrophenmodellierung.

Organisationsteam

Univ.-Prof.in DIin Dr.in Michaela Szölgyenyi

ist Professorin für Stochastische Prozesse an der Universität Klagenfurt (AAU).

Ihre Forschungsinteressen konzentrieren sich auf numerische Methoden und die Analyse stochastischer Differentialgleichungen und deren Anwendungen im maschinellen Lernen, in den Energiemärkten sowie in der Finanz- und Versicherungsmathematik.

Nach ihrer Promotion an der Johannes Kepler Universität Linz war sie als Postdoc an der Wirtschaftsuniversität Wien tätig. Anschließend war sie, finanziert durch ein Stipendium des AXA Research Fund, Postdoktorandin am Seminar für Angewandte Mathematik der ETH Zürich und assoziierte Mitarbeiterin des RiskLab Switzerland.

Derzeit ist sie Koordinatorin des FWF doc.funds Doktorandenschule Modellierung – Analysis – Optimierung diskreter, kontinuierlicher und stochastischer Systeme. Univ.-Prof.in DIin Dr.in Michaela Szölgyenyi ist Mitglied des Beirats der Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ).

DI Dr. Jürgen Hartinger

Jürgen Hartinger ist seit 2014 Mitglied des Vorstands der Kärntner Landesversicherung (KLV).
Nach seiner Promotion an der TU Graz mit dem Schwerpunkt Versicherungs- und Finanzmathematik war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am RICAM (ÖAW) tätig. Als er 2006 in die KLV eintrat, leitete er das Aktuariatsbüro. Zu seinen Aufgaben gehörte die Implementierung quantitativer Methoden in Enterprise Risk Management und Solvency II.

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